Что такое грид-трейдинг или торговля по сетке

Волатильность — одна из отличительных особенностей криптовалют. И задача трейдера заключается в том, чтобы использовать непостоянство стоимости цифровых активов в свою пользу. Достичь этой цели помогает грид-трейдинг или сеточная торговля. Что это такое, как определяются параметры сетки и стоит ли автоматизировать процесс, — ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашей статье

Многие начинающие трейдеры при боковом движении цены приходят в замешательство, стараясь в подобные моменты не входить в рынок. Однако, такое положение вещей резко ограничивает возможности по получению прибыли. Если вы хотите торговать с максимальной эффективностью даже при консолидации цен, грид-трейдинг станет для вас настоящей находкой.

Что такое грид-трейдинг?

Грид-трейдинг – популярная стратегия, при которой набор ордеров размещается на нескольких уровнях выше и ниже референтной цены на актив. Сеточная торговля работает по одному главному принципу – покупать дешево и продавать дорого. Показатели выше текущей цены актива оформляются как ордера на продажу, в то время как показатели ниже текущей цены – как ордера на покупку. Когда цена актива достигает заранее заданной точки, выполняется соответствующий ордер.

Допустим, мы используем грид-трейдинг для пары доллар США и XRP (Ripple) по текущей цене $0,6965. Мы хотим создать сетку ордеров на покупку и продажу на интервалах по 10 пипсов (1 пипс равен 0,0001).

Мы можем разместить ордера на продажу (short) и покупку (long) следующим образом:

1. Ордер на продажу (short) по цене $0,6975
2. Ордер на покупку (long) по цене $0,6965
3. Ордер на продажу (short) по цене $0,6985
4. Ордер на покупку (long) по цене $0,6955
5. Ордер на продажу (short) по цене $0,6995
6. Ордер на покупку (long) по цене $0,6945

Таким образом, мы создали сетку ордеров на продажу и покупку с интервалами по 10 пипсов. Если цена движется вверх, срабатывают ордеры на продажу, и мы получаем прибыль. Если цена движется вниз, срабатывают ордеры на покупку, и мы также получаем прибыль. То есть по большому счету речь идет о последовательных покупках и продажах.

Также трейдеру необходимо определить наибольшее и наименьшее значение цены. Если рыночная стоимость криптовалюты будет подниматься выше максимальной или опускаться ниже минимальной, ордера (на покупку и продажу соответственно) не будут исполняться.

Как реализовать стратегию сеточной торговли

За счет того, что средняя цена продажи в итоге оказывается выше средней стоимости покупки, трейдер получает прибыль. Такая тактика особенно эффективна в тех случаях, когда стоимость криптовалюты движется внутри узкого коридора, и это происходит на протяжении длительного времени.

Чтобы реализовать стратегию сеточной торговли, нужно:

• Выбрать подходящую торговую пару и временной интервал для торговли по сетке.
• Определить диапазон или ценовые уровни, на которых будут размещаться ордера сетки, и установить уровни take-profit и stop-loss для каждого ордера.
• Разместить ордера и следить за движением цен на рынке в пределах установленного диапазона.
• По мере необходимости корректировать сетку ордеров с учетом изменяющихся рыночных условий.

Боты в грид-трейдинге

Сеточную торговлю можно осуществлять самостоятельно. Однако на рынке криптовалют ситуация меняется настолько быстро и неожиданно, что человек не всегда способен моментально реагировать на эти изменения. В результате, множество торговых возможностей упускается.

Для того чтобы сделать торговую деятельность более эффективной, многие участники рынка прибегают к помощи торговых ботов. Они помогают автоматизировать процесс торговли, анализируют рынок и реагируют на изменения гораздо быстрее, чем человек.

При достижении цены выбранной криптовалюты заданного уровня, бот создает первый ордер на покупку монеты. Затем ордер на продажу закрепляется на следующем уровне выше цены покупки. Если цена достигает уровня для продажи, бот выполняет ордер на продажу, и трейдер фиксирует прибыль.

Для более ясного примера работы грид-бота, предположим, что используется актив с курсом $16 000 за монету. Трейдер задает максимальную и минимальную стоимость в $18 000 и $14 000 соответственно, и определяет количество уровней — 6, с интервалом в $500 между ними. Пользователь также указывает общую сумму вложений в размере $10 000.

Действия грид-бота в данном случае:

1. Рассчитывает необходимый объем актива и приобретает его с помощью Market-ордера, когда цена достигает $14 500 (цена плюс $500 интервал).
2. Закрепляет отложенный ордер на продажу при цене $15 000. Когда график пересекает этот уровень, актив продается.
3. Формирует следующий лимитный ордер на покупку с ценой $15 500.

Подобные покупки и продажи будут выполняться до остановки грид-трейдинга, которая может произойти при достижении всех уровней, срабатывания стопов или ручной остановке трейдером. Учтите, что цены и интервалы указаны в качестве примера.

Если вы детально хотите разобраться в том, что такое грид- и DCA-боты и чем они отличаются, прочтите нашу сравнительную статью на эту тему.

Преимущества сеточной торговли

Торговля по сетке может быть прибыльной на рынках с колебаниями или боковыми движениями, но требует дисциплины, терпения и тщательного управления рисками. Каковы же ее основные преимущества?

Относительно простое применение

В отличие от фундаментального анализа, который требует постоянного изучения и мониторинга динамики сектора, оценок, драйверов роста, финансовых прогнозов, качества команд и многого другого, при торговле по сетке в качестве исходных данных используется только цена. Более того, после первоначального установления соответствующих ценовых уровней стратегия теоретически работает сама по себе, без участия трейдера, и нет необходимости постоянно следить за рынком.

Настраиваемость

В зависимости от личных предпочтений и обстоятельств пользователь может установить множество или всего несколько ценовых уровней в сетке. Торговля по сетке также может сочетаться с другими торговыми стратегиями, одной из наиболее распространенных является технический анализ. Пользователи могут объединить свои знания о технических уровнях поддержки и сопротивления и использовать линии тренда в качестве ориентира для установки ценовых уровней в сетке.

Универсальность

Торговля по сетке — это стратегия, которая подходит для различных типов рыночной среды, будь то тренд или боковой диапазон. Однако пользователям следует помнить, что рынки могут меняться быстро и без предупреждения, поэтому целесообразно сочетать некоторые тактики управления рисками со стратегией торговли по сетке.

Тем не менее трейдеры любого уровня могут изучить эту стратегию, поняв фундаментальные принципы сеточной торговли и внедрив надежную стратегию управления рисками, как потенциальный способ получения прибыли от волатильности рынка.

О других торговых стратегиях и рисках в наших статьях